投資の話をしよう①

実は数年前に先物取引をしていたことがある

銘柄は日経225miniだ

手法はシステムトレード

当時まだ稼動していたマネックスが提供するトレードステーションの改良(改悪か?)版マネックストレーダーで戦略をプログラムし、バックテストを行い、それを根拠にライブスターで手動で日経225miniを取引していた

結果としては、当初用意していた資金100万のうち、20万を溶かし、敗走となった

(まだ80万あるじゃないか、と思うかもしれないが、自分で定めたルールでは、損失は全資金の2%まで、となっていた

つまり一度の取引で許容できる損失は2万円、これ以下の損失に抑えながら取引を続けるのは実質的には無理なのだ)

負けず嫌いの俺としては殊勝な、負けを取り替えそうと躍起になることもなく、すぐさま相場から退いた

「これでは勝つのは無理、ましてや専業トレーダーなど夢のまた夢」と

それからしばらく、相場のことは考えず、ほうっておいたのだが

miniを1枚買うことができる程度の資金ができたので、そろそろ投資を再開したいと思う

そのために、まずは前回の失敗を振り返りたいと思う

前回、資金を失った原因は以下だと思う

1、戦略の完成度が不十分

2、資金が十分ではなく、ロスカットに耐えられなかった

3、戦略が示すシグナルに従えなかった

こんなところだ

それぞれをみてみよう

1、戦略の完成度が不十分

これは単純にカーブフィッティングに陥ってた、ということだ

というのも、マネックストレーダーの謎の仕様により、バックテストの際、ポジションをオーバーナイトする場合に有利なポジションを持つ、という現象に気づかなかったのだ

へたくそな説明で申し訳ないが、とにかく前日の終値と当日の初値にギャップがあるとプラス収益になるのだ

ただし、マイナスになることもある

どういう条件なのか不明だが、それが原因で恐ろしく勝てるシステムがひとつあった

当然、運用を始めてすぐにそのシステムが幻なのだと気づいて他の3つあるシステムを使ったが、そちらも振るわなかった

また、マネックストレーダーが用意する先物のデータは日中分しかなく、ナイトセッション分はなぜかなかった

スイングトレードなので、たいした問題はないだろうと思っていたが、小額投資の身には、ナイトセッション分のゆれ幅だけで損切りさせられることも少なくなかった

2、資金が十分ではなく、ロスカットに耐えられなかった

これは上にもすこし書いてあるが、日中分だけ、とナイトセッションを含む、では一日の変動幅はまるで違う

日中分だけだと、200ポイントの損切りでもスイングトレードができそうではあったが、実際は300ポイントはないと小さな揺れで簡単に損切りしてしまうことが分かった

それならどちらかのセッションのみでやればいいのでは?という話になるが、デイトレードで利益を上げられるほど相場に張り付いていることはできなかったし、利益をあげるならスイングトレード、という考えがあったので、結局は間違った検証方法で得られた結果に頼る事となった

3、戦略が示すシグナルに従えなかった

上記の理由などから、最初から用意していた売買ルールは虚像となっていた

自分で考え検証したにもかかわらず、信用できなくなった

なので、実際の相場に触れながら、売買ルールを微調整するという、愚にも付かないことをしてしまった

本来なら、取引は中止し、再度バックテストをするべきだったのだが、そうなるとマネックストレーダーの仕様自体を解釈しなおさなければならず、少なくない時間をかけた売買ルールはすべて破棄ということになる

そんな潔いことはできなかったのだ

結果としては「してはいけないこと」を追体験し実証するという不毛な行為に終わった

・・・書いていて虚しくなってきた

改めて思い返すと

「なんて馬鹿なんだ、こいつは」

と他人事のような意見がでてくるが、紛れも無く自分自身の愚行だ

とくに「3、戦略が示すシグナルに従えなかった」の要因は大きい

もはやシステムトレードですらなくなっている

それなりに相場の勉強をし「してはいけないこと」というのを理解してはいたのだが、実践するのは難しかった

教科書にあるミスをなぞる様にミスをし、最後は自暴自棄なポジションをもち、大きな変動をモロに食らって散った

いままで確実に資金の2%、つまり2万円で損切りをしていたのに、そのときは6万もの損失を被った、欲や根拠のない希望に縋り、限界まで損切りをしなかったのだ

追証が発生しなかったのは、不幸中の幸いだった

そして実感した

人は欲深いと

相場で勝つにはこの欲深さを断絶するのがもっとも大切だと思う

それにはどうするか?心を無にして瞑想?頭を丸めて寺にでもいくか?

そんな方法で欲を捨てられる人は、たぶん、そもそも相場などしないだろう

相場をやる人間というのは、スリルがほしいか、楽して稼ぎたいかのどちらかだ

欲があり、大した資金がない人間ほど相場をやりたがる

そして

そういう人間ほど相場にとっては格好の餌食、なのだ

これは何度自分に言い聞かせても足りない言葉だ

忘れないようにしよう

話を戻そう

欲を捨てるにはどうするか?だ

それにはプログラムトレードをするのが近道だろう

それはなにかというと

「売り買いルールをプログラムし、パソコンに自動売買してもらう」

ということだ

そしてこれはとても難しい

乗越える課題は以下だ

1、売買ルールの構築

2、売買ルールのプログラム化

3、それを実行するツールの用意

4、そのツールを証券会社と接続する

となる

たった4つだが、一つ一つが極めて困難だ

まず

1、売買ルールの構築

これは参考になる書籍もたくさんあるし、中でもパンローリングの書籍は参考になる

なので、この問題はそう難しくないと思う

そもそも、絶対的優位性のある売買ルールなどないだろう

ぼちぼち勝てればそれでOKだと個人的には思っている

2、売買ルールのプログラム化

3、それを実行するツールの用意

4、そのツールを証券会社と接続する

この3つの問題がもっとも難解だ

これらは密接に関係している

売り買いルールをパソコンが理解できるよにプログラムし

それを実行できるツールを用意し

そのツールが証券会社に発注を行えるようにする

相互に接続しあう関係なので、ひとつだけ用意したのではダメだ

すべて用意する必要がある

考えただけで嫌気がさす

なんだか本当に嫌気が差してきたので続きは次回にしよう

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